Вероятность выигрыша-заработка на Forex.
Probability of winning-earning on Forex.
Торговля со стопами и без, все "За" и "Против".
[LONG TERM INVESTMENT 8] [MULTICURRENCY USD 8]
Постараюсь Вас убедить, что количество "За" и "Против" одинаково.
Флетовые системы без стопов сливают там, где отбиваются трендовые системы со стопами. Это очевидно не только из сопоставленных по временному интервалу графиков, но и по самой идее брать часто на боковом движении-свинге по мелочи или редко на сильном тренде по крупному. Боковое елочкообразное расширяющееся скачками туда-сюда-обратно движение активно пожирает стопы тредовых систем, но дает хороший профит, если на это же место поставить тейки флетовых систем. Соответственно, сильное трендовое движение сожрет весь депозит флетовой системы без стопов, ибо нечем остановить ее деятельность. В этом плюс торговли со стопами.
Но минус не менее очевиден. Ибо по статистике 80% рыночного движения - это флет. Откуда такая статистика? Это банальный отчет работы идеально оптимизированной трендовой переворотной или пробойной системы. То есть, на десять пробойных сигналов только один в нужную сторону, а второй такой же хороший в сторону противоположную. Остальные восемь ложные, цена отскакивает и выносит стоп или же не дает достаточного движения и возвращается, вынося безубыток. Короче, Вы вынуждены полгода наблюдать просадку до 50%, чтобы заработать всего лишь 35 процентов. Теперь понимаете, почему у брокера такая ликвидность?
Ибо реально работающие системы со стопами также используют увеличение лота для того, чтобы окупить на небольшом движении продолжительный флет и требуют большого депозита на малую прибыль, а однолотные системы типа [WALL STREET FOREX ROBOT], способные по статистике тестера сразу по множеству валют диверсифицированно наскальпить хорошую прибыль, работают только на оптимизированнном участке истории с подогнанными среднестатистическими параметрами, равно как и искусственный интеллект, который годится только для запоминания и "предсказания" исторических данных, что активно используют продавцы роботов для продажи своих сливаторов со стопами.
Короче, стоп не попадает в топ, не те проценты у него, не как у рейтинговых хайперов без стопов типа слившегося Diegooo с Roboforex, или Moriarti с Alpari, избежавшего слива во второй раз за счет валового притока инвесторских средств на минимальный лот. Аналогичным образом поимел ивесторов и Vip Trading Club на CopyFx от Roboforex, разово нагнав 130000$, а затем пустивший пилообразную доходность микролотом на 10000$. Таким же образом и банки продают стоящие на одном месте пилообразные инвестиции своим клиентам, используя их деньги в своем обороте.
А рабочих закономерностей на рынке Forex лишь две - это ночник, работающий на статичном зигзаге удачи в полночь при переходных процессах, перекрываемый десятикратным расширением спреда у всех брокеров и боковое движение, точно выбивающее стопы трендовых систем и не менее точно попадающее по тейкам флетовых, но до первого тренда.
Так что, если не хотите ждать прибыли в 100% годовых со стопами при просадке до 50%, то Вам остается только предельно эффективно лавинообразно набирать прибыль без стопов на флете в надежде на то, что вы переживете тренд, зная [особенности валютных пар рынка Forex] и используя [диверсифицированное мультивалютное коррелирующее хеджирование].
Источник публикации:
https://hot-fx.blogspot.com
https://znakopit.wordpress.com
Особенности валютных пар рынка Forex.
Features of currency pairs in the Forex market.
А где же йена в этой долларовой бесконечности, спросите Вы.
Она не участвует в ней, лишь с боку припека, как, впрочем, и серебро.
То есть, йена обычно одновременно падает или растет как по доллару, так и по евро. Это отличает ее от оффшорной NZD-валюты, которая по центру форекса растет по доллару и падает по евро или же наоборот. Соответственно, такая валюта находится в некотором суммарном равновесии относительно других Forex-элементов CHF, GBP, CAD, JPY, равно как и основная валюта депозита, сам доллар относительно всех металлов и валют кроме JPY. Это основа [стратегии диверсифицированного мультивалютного коррелирующего хеджирования].
Предельное пятикратное количество флета на сто пунктов тренда имеет фунт, что делает его незаменимым для [высокодоходных усреднителей позиций] как по кроссам, так и по доллару.
Усреднитель позиций, в отличие от системы без стопов, опережает просадку экспоненциальным ростом очередного лота и кроет часть ордеров с убытком, но при этом должен иметь глобальный стоп на случай безотката, когда не может опередить просадку повышением ставки. Такая система имеет пилообразный график доходности.
AUD коррелирует как с XAU, так и с NZD, так что имеем по его кроссам типа AUDNZD и GBPAUD либо низковолатильный флет, либо сильный тренд, доходность системы без стопов не окупает ее же просадку, как и в отношении USDJPY. Зато нормально работает отношение AUDUSD.
Причем нормально именно для кроссообразных металлов XAUUSD и XAGUSD. Ибо это металлы, материальность, относительно которой доллар далеко не ходит трендом, особенно относительно третьей валюты депозита, XAU. Поэтому имеем высокую скачкообразную волатильность с трехкратным потенциалом прибыли-убытка по одному лоту для золота и пятикратным убытком прибыли для серебра с последующим возвращением к среднему значению в обратку сильному трендовому движению доллара по валютам. То есть, это максимально агрессивные пожиратели стопов трендовых систем, не менее страшные и для флетовых систем.
Так что по тренду металлы хорошо работают только в тестере при оптимизации, а в будущем собирают все стопы. Поэтому золото хорошо торгуется со стопами лишь на развороте тренда в сочетании с йеной по доллару и евро, то есть, на схлопывании к среднему значению работают все основные валюты депозита, диверсифицированные с боку припекой. Рабочая, надежная, проверенная временем стратегия ["АнтиЕлка"] с доходностью до 10% в месяц.
А все остальные семь долларовых валютных мажоров в сочетании с евройеной прекрасно диверсифицированно работают несколько лет в переворотной и пробойной трендовых системах ["STOP AND REVERSE"] и ["LONG TERM INVESTMENT"] с доходностью от 5% до 20% в месяц.
Значительная просадка в начале работы системы связана с использованием золота, но все остальные валютные пары помогли ее окупить.
Источник публикации:
https://hot-fx.blogspot.com
https://znakopit.wordpress.com
Диверсифицированное мультивалютное коррелирующее хеджирование.
Diversified multicurrency correlating hedging.
Диверсифицированное мультивалютное коррелирующее хеджирование.
[MULTICURRENCY NZD 6]
Пожирая стопы и безубытки трейдеров, рыночная цена норовит вернуться в среднее значение, поэтому и возможна прибыльная торговля при условии правильного поддержания открытых позиций с использованием стратегии диверсифицированного мультивалютного коррелирующего хеджирования - открытия сделок на одном рынке (валютной паре) для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке (валютной паре). Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. Это похоже на удержание равновесия при серфинге на волне или в полете...
[HEDGE EurNzdGbpAud]
[HEDGE NZD 6]
[HEDGE USD 8]
Высокодоходный двухсторонний усреднитель позиций по 4-м фунтам и 2-м дополнительным парам:
[GBP 4-2 AVERAGER]
Высокодоходный односторонний усреднитель позиций на 3-х корреляциях со стопом в 25% депо на случай безотката:
[CORRELATION 3]
Источник публикации:
https://hot-fx.blogspot.com
https://znakopit.wordpress.com
Простая переворотная торговая система.
Stop and reverse trading system.
Ее задача - выдержать продолжительный период флета с некоторым средним размером стопа, находясь в рынке и переворачиваясь в направлении возможного движения цены. И не нужен нам никакой искусственный интеллект для предсказания, ибо если цена не растет, то она падает, есть всего два альтернативных направления.
Естественно, что мы не получим на последующем тренде достаточного движения для отбоя потерь. Соответственно, корректируем рабочий лот, увеличиваем его экпоненциально или же линейно.
Линейная система более прибыльна и более просадочна, стабильно работает лишь на пяти парах с максимально продолжительным трендом.
Экспоненциальная система стабильно работает на восьми парах, но по сути только и делает, что сводит концы с концами.
Более подробно про механизмы, улучшающие работу данной системы, рассказано в главе "Финансовые рынки" книги "Основы Мироздания - практическое знание".
Источник публикации:
https://hot-fx.blogspot.com
https://znakopit.wordpress.com
Скачать статью "ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ" в формате DOC: globalop.doc (90 kB)
Скачать статью "Диверсифицированное мультивалютное коррелирующее хеджирование" в формате DOC: divhedge.doc (313,5 kB)